1.通过对沪铜收益率时间序列特征的分析发现，沪铜收益率时间序列存在尖峰厚尾性和波动集群性，并具有明显的ARCH效应。
2.统计显示，自年初以来沪铜累计涨幅达到。
3.结果表明，沪铜期货价格不服从正态分布，价格之间存在长记忆性，从而对有效市场假说提出了质疑。
4.同时发现，沪铜期货存在着一个大约的非周期循环长度，进一步证明期货市场价格波动的非随机性。
5.原油重回上及沪铜再次翻红给多头以较大的心理支撑。
6.郑棉期货：昨日商品市场整体反弹，油脂、沪铜、橡胶领涨市场。
7.沪铜今日成交量保持平稳，持仓量大幅下降，可见国内不少前日空头今日平仓了结。
8.仍然应该采用更广泛的方法和手段作为补充方法，提高和完善人工神经网络对沪铜期货的预测能力。
9.同时，对沪铜收益率的波动性特征，两类模型得出了相同的实证结果。
10.作为铜现货市场价格走向“风向标”的沪铜期货价格，因受到各种风险因素的影响而处于不断起伏波动之中。
